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Main Data
Author: Jens Fricke
Title: Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Publisher: DUV Deutscher Universitäts-Verlag
ISBN/ISSN: 9783835093836
Edition: 1
Price: CHF 68.40
Publication date: 01/01/2007
Content
Category: Wirtschaft/Management
Language: German
Technical Data
Pages: 166
Kopierschutz: DRM
Geräte: PC/MAC/eReader/Tablet
Formate: PDF
Table of contents
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

Dr. Jens Fricke promovierte bei Prof. Dr. Ralf Pauly am Lehrstuhl für Statistik/Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Osnabrück. Er ist Senior Consultant mit Schwerpunkt Business Planning, Risikomanagement und Unternehmensbewertung bei Roland Berger Strategy Consultants in München.
Table of contents
Vorwort8
Inhaltsverzeichnis10
1 Einleitung17
2 Value-at-Risk22
3 Volatilität und Interdependenz51
4 Neuere Value-at-Risk Ansätze83
5 Empirische Vergleichsstudie118
6 Zusamment assung und Ausblick169
Literatur171